历史波动率上升的有：50etf、沪深300、沪铜、玉米、甲醇 历史波动率下降的有：300etf（沪）、300etf（深）、沪金、沪胶、豆粕、铁矿石、白糖、棉花、pta、菜粕 看涨期权隐波显著高于看跌期权的有：沪铜 …
今天正好是中金所 沪深300 股指期货上市9周年，中证500及 上证50 股指期货上市4周年，股指期货在价格发现、风险管理、资源配置上发挥了重要功能。. 隐含波动率是由期权交易出来的指标，该指标的作用之一是反映市场情绪。 隐含波动率越高，代表市场情绪越亢奋，在大涨行情中，这种亢奋是追多
7月认购与认沽期权成交量最大的合约均集中在7月2.55合约上，但认购期权价格显著高于认沽期权。标的资产30日历史波动率11.90%，大幅下降。认购期权隐含波动率与认沽期权隐含波动率也保持平稳下行态势，两者差异小幅走扩。从日内隐含波动率走势看，认购与认沽期权隐含波动率日内下行。 一、 2113 算波动率 因为没有明确的波 5261 动 率概 念，所以 这里 推荐两 4102 个统计学中计算样 本数 据偏 1653 差的公式：. 1.covar 计算样本协方差. 2.stdev 计算样本标准方差. 以上两个公式返回值可以看出样本数据（增长率）的偏差情况 因为一个期权的权利金是影响隐含波动率数据的主要因素，期权交易者主要考虑看涨 和看跌在执行价高于和低于底层股票当前价格的成本。当投资人愿意为价内看涨期权 2019年12月13日 高隐含波动率所带来的高合约价格产生的最直接的影响就是使期权合约的盈亏平衡 点提高。当隐含波动率为10%时买入期权合约，那么只要50ETF上涨
上周全球金融市场经历动荡的一周，疫情全球扩散推升市场紧张情绪，股票和原油价格大幅走低，市场押注美联储3月份降息令美债收益率延续跌势，贵金属价格则出现大涨大落的高波动行情。伦敦现货金价上周冲高回落，周线下跌3.5%，具体来看：上周一从1650 虽然恐慌的经典指标，即跟踪欧洲股票期权需求的隐含波动率，目前为15.68，但未来几个月同样投注的期货显示出明显的上升。这是因为当选举日临近时，投资者纷纷押注大幅波动的交易。 但是未来没有发生，人们又如何计算隐含波动率呢？附上一张标普500指数波动率截图，图中蓝线是隐含波动率，黄线是实际波动率（Realized Volatility)-即已经发生过去某一段时间的波动率，常用计算方式是用每日股票收盘价格的标准差年化之后得出。 投资要点： 期权市场成交量和pcr值。3月23日当天，期权市场成交活跃。 交易热点研判。今天期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看，隔夜波动率上升，日内波动率高开低走，市… 五、豆粕期权的隐含波动率(iv)，是否真的反映了豆粕价格背后的风险？ 豆粕期权在2017年3月上市，至今已经运行了两年多。它的隐含波动率高低，是否真的反映了豆粕期货价格背后的风险大小？答案基本是肯定的。 目前隐含波动率仍超过过去一年以来的四分之三分位点，处于较高水平。 同时，看跌期权">买入看跌期权普涨。今日受标的下跌、隐含波动率上行影响，买入看跌期权普遍收涨，虚值认沽涨幅较大。在近期隐含波动率与标的变化趋势相反的行情下，坚持看涨的 cboe波动率指数（vix）衡量标准普尔500指数期权的隐含波动率。vix指数在3月继续飙升，市场担心全球病毒爆发。3月16日，vix指数飙升至82，达到历史最高水平。截至发稿，该指数仅在62点以下。 vix水平超过20通常意味着市场担忧，而vix水平低于15则代表市场平静。
研究结果发现：总体而言，台指期权隐含波动率呈现微笑形状，随机波动率. -跳跃模型 期权价格与股票价格间保持无套利均衡关系，这种关系一被打破，套利者就会介 推的隐含波动率上时，即表现为深度实值和深度虚值期权的隐含波动率高于平价.
中国第一家期货期权门户网站,期权中国网（www.qiquanchina.com）隶属于北京奥佩森投资管理有限公司,创立于2012年11月,是国内第一家期货期权垂直门户网站.网站专注于期货,期权投资交流服务领域,力求为期权投资者提供更加丰富的业内资讯,交易技巧以及专业人士的建议点评,同时也广邀业内资深投资人 尽管股票、债券和汇率的一个月隐含波动率相当低，但几个月期的隐含波动率并没有降那么低。波动率是有的，只是在时间上比较靠后一些。 较低的 我们每周发布波动率指数跟踪报告,试图对全球市场上大类资产的波动情况进行观测。我们选取了彭博中86个不同类型的指数,包含28个股票指数、20个 核心观点 历史波动率上升的有:玉米 历史波动率"下降的有:沪深300指数、沪金、沪铜、橡胶、豆粕、玉米、铁矿石、白糖、pta、甲醇、菜粕 看涨期权隐波显著高于看跌期权的有: 看跌期权隐波显著高于看涨…
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50etf期权隐含波动率对比300有点偏贵 2020-05-27 17:07 来源: 期权资讯网 标签: 50ETF期权 继上周五被某博弈加强事件"惊吓"后，周末尽管有美增加对我负面清单机构名单 ， 今日A/H两地市场仍然迎来喘息时间，特别是H股低开后稳步收复至写稿时的平水位置对市场有 历史波动率和隐含 波动率的区别与计算方法 2007年08月24日 05:25 来源： 中国证券报 【字体： 大 中 小 】 对权证来说，标的证券的波动率是影响其 该清单令人震惊，包括《布雷顿森林协议》失效、1973年第一次石油危机、黑色星期一、日本股市大崩溃、长期资本管理公司（ltcm）倒闭、俄罗斯卢布危机、亚洲金融危机、9.11恐怖袭击事件、卡特里娜飓风、2008年信贷危机，以及最近大宗商品价格剧烈波动。这些 宏观大类：短期风险资产反弹 中长期仍难言筑底 上周市场多空消息交织。国际来看，4月4日全球新增确诊人数近8.4万人，根据此前推算来看，欧洲疫情有望见顶，但目前看到新增确诊人数回落，但持续性仍有待确认。此外，疫情给全球经济冲击逐渐体现，
认购期权多数上涨 隐含波动率继续回落, 受标的上证50etf价格震荡走高影响，昨日50etf认购期权合约除当月合约外，价格多数上涨，认沽合约价格则
龙听期货论坛内容要点： 1.目前国内竭力弥补大豆供应缺口，诸如降低饲料蛋白标准，取消豆粕出口退税，国储定向补助及取消进口印度菜粕禁令等，同时油厂大豆及豆粕库存 简而言之，港股拥有极高的股息率、极高的隐含风险溢价（erp）、极低的pe。若全球化裂痕、社会事件的阴霾开始退去，港股的估值"弹簧"会体现出极大的向上弹性。 港股中资股盈利改善的概率较高。
易方达林伟斌：波动率交易 : 字体大小： 大 小 来源：[] 日期：2014-12-23 期权上市的脚步声越来越近，如果说买入股票持有一段时间之后并卖出是一维空间的单向交易，融资融券和股指期货推出后的多空交易是二维空间的双向交易，那么期权上市之后的波动率交易将是三维空间的立体作战。
大家期待已久的五一小长假终于来了!节假日行情也会如期现身吗？不同资产走势是否会有什么规律？今天我们一起看看。五一假期行情有什么特点？在分别对不同市场进行具体分析前，我们先从整体上看看五一假期行情有哪些特点。1、相对其他节假日，五一劳动节对国际市场的影响力小。 汇率波动对资产价格有较大影响. 汇率的波动会对股市、债市造成影响。从时间序列上看，从2018年以来，汇率与股票、债券的价格波动具有一定的相关性。人民币汇率的波动较股票、债券较为平稳，今年1月份，人民币汇率升值，上证综指和国债收益率也随之走高。 波动率指数飙升，系统性风险或加大 美股量化交易和被动投资的不断增加，被认为是美股大幅波动背后的另一个重要原因。 王璜鑫表示，由于美股流动性很好，杠杆使用比较普遍，因此在大幅升跌的时候会出现一些强制性的资金控制行为而引起助涨助跌。 日元傲视全球背后：不祥之兆？欧元迎来惊险一天, 【推荐阅读】 油价暴起暴落为惯例 18个月内必涨! 沙特与俄罗斯的"利益联盟"到底还能撑多久？ 如果标的股票价格的未来波动率高于隐含波动率，那么在蝴蝶价差中的空头头寸将会获利。 通过以给定的执行价格卖出空头的两个看涨期权，买入一个看涨期权和一个较低的执行价格（通常被称为翅膀如果相关资产在到期时达到一定的价格点，则投资者可以获利。
我们每周发布波动率指数跟踪报告,试图对全球市场上大类资产的波动情况进行观测。我们选取了彭博中86个不同类型的指数,包含28个股票指数、20个 核心观点 历史波动率上升的有:玉米 历史波动率"下降的有:沪深300指数、沪金、沪铜、橡胶、豆粕、玉米、铁矿石、白糖、pta、甲醇、菜粕 看涨期权隐波显著高于看跌期权的有: 看跌期权隐波显著高于看涨… 那不是全部。这些期权的隐含波动率也非常高，为85%，这比标准普尔500指数的隐含波动率大约高五倍。此时的波动性甚至高于该公司7月份报告的结果。 技术弱点. 相比之下，技术图表为股票提供了更清晰的方向 - 而且看跌。 该衍生品的隐含波动率已经下降到了6月初来最低点。与此同时，上证综指的10天历史波动率也几乎从其7月10日达到的峰值腰斩。 Liquid Capital Markets Ltd。驻香港的首席衍生品交易员Nick Cheng说，政府的目的是"稳定市场，而这个目标他们已经达到了。 整体看m1809期权合约隐含波动率处于历史高位。6月20日当周期权隐含波动率明显高于标的物历史波动率，说明期权价值有高于合理数值即被高估的可能。预计后期豆粕期权合约隐含波动率会维持高位，粕价持续走高的可能性不大。 中国第一家期货期权门户网站,期权中国网（www.qiquanchina.com）隶属于北京奥佩森投资管理有限公司,创立于2012年11月,是国内第一家期货期权垂直门户网站.网站专注于期货,期权投资交流服务领域,力求为期权投资者提供更加丰富的业内资讯,交易技巧以及专业人士的建议点评,同时也广邀业内资深投资人